신용리스크 관리의 이해
신용카드사가 수익성·안전성을 결정하는데 가장 중요한 요소로 삼는 것은 무엇일까? 여러 가지가 있겠지만 신용카드 사용자가 본인의 신용카드 사용 대금을 지정한 기한 내 잘 갚는지를 가장 중시한다. 만약 카드발급은 잘 이루어졌으나 정확하게 사용 대금을 잘 회수하지 못한다면 결국 카드사는 부실해질 수밖에 없다. 오늘은 카드사의 ‘신용리스크 관리’에 대해 알아보도록 하자.
신용리스크란?
신용리스크는 거래 상대방의 부도, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인해 발생할 수 있는 위험을 말한다. 특히 카드사는 소액을 한도로 다수의 고객을 대상으로 하기 때문에 경기 변동에 민감할 수밖에 없고 따라서 신용 리스크에 대한 관리 필요성이 커지게 된다.
다만 카드사가 지나치게 리스크 관리에 치중하다 보면 영업 활동이 위축될 수밖에 없다. 따라서 선제적이며 본연의 기능에 충실한 리스크 관리가 무엇보다 중요하다. 신용 평가란?
신용평가 회사와 카드사 자체의 신용평점 시스템을 통해 카드 소지자 혹은 카드 신청자의 종합적인 신용평점을 산출하고 신용 등급을 부여하는 것을 말한다. 대표적인 신용거래 정보에는 개설 정보, 대출 정보, 보증 정보, 연체 정보 등이 있다
신용평점은 현재 고객 실적 정보와 외부 정보 등을 통해 산출된 카드 사용자 각 개인의 리스크 지표다. 얼마나 정교하게 신용평점을 산출하는가에 따라서 카드사의 수익성이 결정된다고 볼 수 있다. 즉 정교한 데이터로 ‘수익성’과 ‘안정성’ 모두를 잡을 수 있다는 의미다. 이러한 신용평점모형(CSS)에는 신청평점모형(ASS), 행동평점모형(BSS), CB평점 등이 있다.
이러한 신용평정 모형을 활용해 신규 회원 및 기존 회원에 대한 리스크 관리 전략을 실행한다. 신규 회원의 경우 카드발급 승인과 한도 부여에 대한 기준으로 활용한다. 기존 회원의 경우 사용 금액, 사용처, 신용도, 연체 유무 등을 종합적으로 고려해 한도 상향 및 거래 정지 등의 근거로 활용한다. **◆금융 NCS 문제풀이
문제**최근 S증권의 ‘유령주식‘ 배당사고로 매매손실 90억원이 발생한 사례가 있었다. 이러한 신용리스크는 사례 중 어느 것에 해당하는가?
① 시장리스크 ② 유동성리스크 ③ 운영리스크 ④ 평판리스크
해설 S증권사의 우리사주 배당에 문제가 있었고 해당 주식을 직원들이 매도해 문제가 생긴 것으로 ‘운영 리스크’에 해당한다.
정답 ③
문제 아래에 신용평점 모형(CSS)에 대한 설명과 가장 관계가 있는 모형으로 옳은 것은?
[외부 신용정보 기관이 제공하는 평점으로 다양한 금융 회사 및 금융 상품과 관련된 고객의 이용 행태를 복합적으로 분석하여 제공하는 모형]
① 신청평점 모형 ② 행동평점 모형 ③ CB평가 모형 ④ 내부평가 모형
해설 CB평가모형에 대한 설명이다. 해당 모형은 신용카드사 자체적인 평가모형에 의한 신용평점에 보완적으로 활용이 가능하다.
정답 ③
문제 은행 신입행원 김한경 씨는 연수원에서 신청평점 모형에 대해서 연수를 받고 있다. 연수를 진행하는 담당 교수는 신청평점 모형과 관련해 아래와 같이 간략하게 정리를 해주었다. 표기된 내용 중 옳지 않은 것은 무엇인가? 해설 신청평점 모형은 신청 정보를 활용해 고객이 향후 손실을 낼 확률을 예측하는 모형으로 정태적인 정보 유형에 해당한다.
정답 ③
김상민 < 유비온 금융경제연구소 선임연구원 >
